NHK Spring Co., Ltd.

Japan Country flag Japan
Sector: Auto Parts
Ticker: 5991
ISIN: JP3742600004
Factsheet Factsheet

Bêta endetté / Bêta désendetté de NHK Spring Co., Ltd. (5991 | JPN)

Le bêta est une mesure statistique qui compare la volatilité d'une valeur à la volatilité du marché, typiquement mesurée par un indice de marché de référence. Et puisque le marché est la référence, le bêta du marché est toujours 1. Lorsqu'une valeur a un bêta supérieur à 1, cela signifie qu'elle est susceptible d'augmenter plus que le marché en période de hausse et de chuter plus que le marché en période de baisse. Inversement, une valeur qui a un bêta inférieur à 1 est susceptible d'augmenter moins que le marché les bons jours mais chuter moins que le marché les mauvais jours. Bien que rare, une valeur peut avoir un bêta négatif, ce qui signifie qu'elle évolue de manière opposée au marché.
NHK Spring Co., Ltd. a un bêta 0.81.
Ceci est légèrement inférieur à 1. La volatilité de NHK Spring Co., Ltd. d'après ce critère est légèrement inférieure à la volatilité du marché.

Beta (Ref: NIKKEI 225)
Levered betaUnlevered beta
1-Year0.810.89
2-Year0.830.91
3-Year0.921.01
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Valuation
EV/EBITDA LastEV/EBITDA(e) 2024EV/EBITDA NTM
NHK Spring Co., Ltd.Free trialFree trialFree trial
International PeersFree trialFree trialFree trial
Auto Parts5.365.164.84
NIKKEI 2257.948.337.89
Japan6.557.687.35
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Stock Perf excl. Dividends (in JPY)
5991NIKKEI 225Rel. Perf.
Year-to-Date56.6%18.0%38.6%
1-Week4.0%3.8%0.2%
1-Month-0.1%1.4%-1.5%
1-Year64.6%22.8%41.8%
3-Year114.0%33.9%80.1%
5-Year93.0%68.9%24.2%
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International Peers - NHK Spring Co., Ltd.
Company NameCtryMarket
Cap.
last (mUSD)
NHK Spring Co., Ltd.JPN2 635
International Peers Median0.33
Exedy Corp.JPN1 090
Visteon Corp.USA2 597
Magna International Inc...CAN12 436
Lear CorporationUSA5 234
Jamna Auto Industries L...INDN/A
GPRV Analysis
NHK Spring Co., Ltd.
Intl. Peers
U.S Patents No. 7,882,001 & 8,082,201
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Net Sales Chart
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Quotes Chart

1-Year Rebased Stock Chart

  • NHK Spring Co., Ltd.
  • NIKKEI 225
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Le saviez-vous ?

Le calculateur de bêta d'Infront Analytics vous permet de définir vos paramètres pour des calculs de bêta sur mesure.
Le calculateur de bêta offre une grande flexibilité. Il vous permet de choisir:
- Indice de référence: appliquer le même indice de référence à toutes les sociétés de la liste, quel que soit leur pays.
- Fréquence de relevé: choisir entre un relevé hebdomadaire ou mensuel des cours de clôture.
- Dette pour le bêta désendetté: choisir le type de dette à utiliser pour le calcul du bêta désendetté.

A propos du bêta

Le bêta courant, dit endetté (ou bêta des capitaux propres) reflète la structure du capital d'une société (y compris le risque financier lié au niveau d'endettement). Le bêta dit desendetté (ou bêta de l'actif économique) compare le risque d'une société désendettée (i.e. sans dette dans la structure du capital) au risque du marché. Le bêta désendetté est utile pour comparer des sociétés avec des structures de capital différentes car il s'attache au risque lié aux actions. Le bêta désendetté est généralement inférieur au bêta endetté. Cependant, le bêta désendetté peut être supérieur au bêta endetté lorsque la dette nette est négative (i.e. lorsque la société a plus de cash que de dette).
Plusieurs bêtas peuvent être calculés pour une valeur donnée. Les principales variables communes qui affectent les calculs de bêta sont la période de référence, la date, la fréquence de relevé des cours de clôture et l'indice de référence.
Le calcul consiste à diviser la covariance du rendement de l'action avec le rendement du marché par la variance du rendement du marché. Le bêta est très fréquemment utilisé pour les valorisations d'entreprise effectuées avec la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). Le taux de regression est calculé en utilisant le coût moyen pondéré du capital (WACC). Le WACC est un mélange du coût des capitaux propres et du coût de la dette après impôts. Le coût des capitaux propres est généralement calculé en utilisant le modèles d'évaluation des actifs financiers (CAPM) qui définit le coût des capitaux propres ainsi: re = rf + β x (rm - rf) avec
rf: taux sans risque (taux des bons du trésor US sur 10 ans)
β: bêta de l'endettement net
(rm - rf): prime de risque du marché.